Последние книги

Статистика сайта

Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
Носко В.П. - Эконометрика. Введение в регрессионный анализ рядов

Год выпуска: 2002
Автор: Носко В.П.
Жанр: Экономический анализ
Издательство: Отсутствует
Формат: PDF
Качество: OCR с ошибками
Количество страниц: 254
Язык: Русский
Размер файла: 3.07 МБ

Описание книги Носко В.П. - Эконометрика. Введение в регрессионный анализ рядов: В начальных курсах эконометрики, в том числе и в ранее изданном автором учебном пособии "Эконометрика для начинающих" [Носко (2000)], первоочередное внимание уделяется статистическим выводам в рамках классической нормальной линейной модели наблюдений в которой предполагается, что значения объясняющих переменных фиксированы, а случайные составляющие ("ошибки") являются независимыми случайными величинами, имеющими одинаковое нормальное распределение с нулевым математическим ожиданием и конечной дисперсией (такие предположения об ошибках мы называем "стандартными").

Далее обычно анализируются последствия различного типа нарушений таких предположений об ошибках и рассматриваются методы коррекции статистических выводов о коэффициентах модели при наличии соответствующих нарушений стандартных предположений.
В упомянутом пособии обсуждались методы коррекции статистических выводов
• при наличии гетероскедастичности (неоднородности дисперсий ошибок);
• при наличии автокоррелированности ошибок;
• при наличии сезонности.
При этом сохранялось предположение о фиксированности значений объясняющих переменных. Последнее предположение в совокупности со стандартными предположениями об ошибках удобно с чисто математической точки зрения: при таких предположениях оценки параметров, получаемые методом наименьших квадратов, имеют нормальное распределение, что, в свою очередь, дает возможность:
• строить доверительные интервалы для коэффициентов линейной модели, используя квантили t-распределения Стьюдента;
• проверять гипотезы о значениях отдельных коэффициентов, используя квантили t-распределения Стьюдента;
• проверять гипотезы о выполнении тех или иных линейных ограничений на коэффициенты модели, используя квантили t-распределения Фишера;
• строить интервальные прогнозы для "будущих" значений объясняемой переменной, соответствующих заданным будущим значениям объясняющих переменных.

Скачать бесплатно книгу Носко В.П. - Эконометрика. Введение в регрессионный анализ рядов:

ссылка для скачивания


Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Поиск по сайту

Пользовательского поиска

Мы Вконтакте


Популярные книги