Последние книги

Статистика сайта

Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 
Кендэл М. - Временные ряды

Год выпуска: 1981
Автор: Кендэл М.
Жанр: Пособие
Издательство: Финансы и статистика
Серия: Библиотечка иностранных книг для экономистов и статистиков
ISBN: Отсутствует
Язык: Русский
Формат: DjVu
Качество: Отсканированные страницы
Количество страниц: 202

Описание книги Кендэл М. - Временные ряды: Вниманию читателя предлагается перевод книги М. Кендэла «Временные ряды». С работами М. Кендэла, английского статистика с мировым именем, занимавшего с 1960 по 1962 г. пост президента Королевского статистического общества, советский читатель уже имел возможность познакомиться. Отличительной чертой книги «Временные ряды» является то, что она в первую очередь предназначается для начинающего статистика-практика. Круг вопросов, рассматриваемых в ней, достаточно широк. С одной стороны, изучаются методы. представляющие арсенал исследователя одномерных и многомерных временных рядов.

С другой стороны, сделан краткий обзор нерешенных проблем. Автор прослеживает историю возникновения временных рядов как способа описания различных процессов, рассматривает общие вопросы, связанные с временными рядами, и, в частности, проблему соотношения объема выборки и количества информации, формулирует цели анализа временных рядов.
В книге изучается несколько способов проверки случайности колебаний. В одном из них сопоставляется фактическое и ожидаемое число «поворотных точек» в ряду. В другом предполагается измерение расстояний между поворотными точками. Рассматриваются также ранговые критерии и критерии знаков разностей.
Большое внимание уделено трендам. Автор весьма подробно излагает технику построения скользящих средних. В приложении приведены многочисленные таблицы, позволяющие даже неискушенному исследователю быстро провести простейший анализ временного ряда, разложить его на компоненты и достичь цели с применением обычных микрокалькуляторов. Полиномиальные тренды предлагается исключать из ряда путем перехода к его разностям соответствующего порядка.
Одна из глав посвящена анализу сезонности. Здесь описаны три типа моделей: аддитивная, мультипликативная и смешанная. Особый интерес представляет метод выделения сезонности, разработанный Дж. Шискиным для Бюро переписей США. Этот метод широко применяется в практических статистических разработках в США, когда обрабатываются месячные и квартальные данные. Автор подробно останавливается на анализе стационарных рядов. В качестве частных случаев авторегрессионных процессов исследуются марковский процесс и процесс Юла. В книге излагаются также основы корреляционного, регрессионного и спектрального анализа, исследуется величина смещения в оценке коэффициента автокорреляции, рассматриваются такие понятия, как спектр и спектральная функция, изучаются их свойства, описаны способы построения регрессионных уравнений с запаздывающими (лаговыми) переменными.
Такие уравнения используются для получения прогнозов методом «автопроекции» (экстраполяции). М. Кендэл, стремясь уложиться в небольшой объем, справедливо опускает математические выкладки, доказательства, останавливается на основных идеях и приводит лишь конечные результаты, необходимые для практического применения.
В целом задача, поставленная автором, решена успешно и книгу действительно можно считать кратким практическим руководством по анализу временных рядов. При небольшом объеме она знакомит читателя с важнейшими современными методами анализа временных рядов, причем для ее понимания не требуется высокой математической подготовки. Все это и послужило основанием для перевода книги М. Кендэла. Нам представляется, что предлагаемая работа поможет специалистам различного профиля, в частности экономисту и математику-статистику, часто совместно проводящим статистические исследования, быстрее прийти к взаимопониманию.
Отметим, однако, что некоторые из методов лишь упомянуты. К их числу относится метод Бокса—Дженкинса, о достоинствах которого свидетельствуют все новые и новые эмпирические исследования. Достаточно полное и простое изложение его можно найти в [111]. Для более глубокого изучения других проблем, затронутых в книге, существует ряд монографий, посвященных анализу временных рядов или отдельным его аспектам. Можно рекомендовать работы Т. Андерсона 121, Э. Хеннана 1391, К. Гренджера и М. Хатанаки 1351. Полезно познакомиться и с рядом книг из серии «Математическая статистика для экономистов», которая издается в нашей стране.

Скачать бесплатно книгу Кендэл М. - Временные ряды:

ссылка для скачивания


Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Поиск по сайту

Пользовательского поиска

Мы Вконтакте


Популярные книги