Последние книги

Статистика сайта

Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 
Елисеева И.И. - Эконометрика. Учебник

Год выпуска: 2003
Автор: под ред. Елисеевой И.И.
Жанр: Учебник
Издательство: Москва: Финансы и статистика
ISBN: 5-279-01955-0
Формат: DjVu
Качество: Отсканированные страницы
Количество страниц: 346

Описание: Сегодня деятельность в любой области экономики (управлении, финансово-кредитной сфере, маркетинге, учете, аудите) требует от специалиста применения современных методов работы, знания достижений мировой экономической мысли, понимания научного языка. Большинство новых методов основано на эконометрических моделях, концепциях, приемах. Без глубоких знаний эконометрики научиться их использовать невозможно. Чтение современной экономической литературы также предполагает хорошую эконометрическую подготовку. Специфической особенностью деятельности экономиста является работа в условиях недостатка информации и неполноты исходных данных.

Анализ такой информации требует специальных методов, которые составляют один из аспектов эконометрики. Центральной проблемой эконометрики являются построение эконометрической модели и определение возможностей ее использования для описания, анализа и прогнозирования реальных экономических процессов.
Известный эконометрист Цви Гриллихес (1929-1999) писал: «Эконометрика является одновременно нашим телескопом и нашим микроскопом для изучения окружающего экономического мира». Это определение подчеркивает значение эконометрического подхода как на микроуровне (поведение индивидов, домохозяйств, фирм), так и на макроуровне. В этом смысле можно говорить о микро- и макроэконометрике. Развитие эконометрики тесно связано с изучением микро- и макроэкономики. Сейчас уже кажется невозможным понять «кривую Филлипса» или «теорему Эрроу», использование ресурсов и эластичность потребления, не прибегая к статистическим данным, моделированию и оценке параметров.
Свидетельством всемирного признания эконометрики является присуждение четырех нобелевских премий по экономике за разработки в этой области: премия 1969 г. была присуждена Р. Фришу и Я. Тинбергену за разработку математических методов анализа экономических процессов; премия 1980 г. - Л. Клейну за создание эконометрических моделей и их применение к анализу экономических колебаний и экономической политике; премия 1989 г. - Т. Хаавельмо за прояснение вероятностных основ эконометрики и анализ одновременных экономических структур; премия 2000 г. - Дж. Хекману за развитие теории и методов анализа селективных выборок и Д. Макфаддену за развитие теории и методов анализа моделей дискретного выбора.
Процесс перехода высшего экономического образования в России на мировые стандарты характеризуется интенсивным внедрением в учебные планы курсов микро- и макроэкономики. Эконометрика также начинает входить в учебные планы, прежде всего в планы обучения будущих экономистов-статистиков. Предлагаемый учебник подготовлен коллективом преподавателей кафедры статистики и эконометрики Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов (СПбГУЭФ), в котором преподавание эконометрики включено в учебные планы всех экономических специальностей и всех форм обучения с 1996/97 учебного года. Практические занятия ведутся с использованием пакетов прикладных программ «Statgraphics», «Статистика», а с 1999 г. - «EViews», специального пакета для решения эконометрических задач, разработанного компанией Quantitative Micro Software и переданного сотрудниками Тилбургского университета (Голландия) СПбГУЭФ и ряду других экономических вузов России по итогам проведения международной школы-семинара «Эконометрика: начальный курс» (руководители Я.Р. Магнус, С.А. Айвазян, A.A. Пересецкий, П.К. Катышев). Принятая в учебнике последовательность изложения базируется на наиболее распространенном понимании содержания эконометрики как науки о связях экономических явлений.

Содержание книги Елисеева И.И. - Эконометрика:
Предисловие
Глава 1. Определение эконометрики
1.1. Предмет эконометрики
1.2. Особенности эконометрического метода
1.3. Измерения в экономике
Контрольные вопросы
Глава 2. Парная регрессия и корреляция в эконометрических исследованиях
2.1. Спецификация модели
2.2. Линейная регрессия и корреляция: смысл и оценка параметров
2.3. Оценка существенности параметров линейной регрессии и корреляции
2.4. Интервалы прогноза по линейному уравнению регрессии
2.5. Нелинейная регрессия
2.6. Корреляция для нелинейной регрессии
2.7. Средняя ошибка аппроксимации
Контрольные вопросы
Глава 3. Множественная регрессия и корреляция
ЭЛ. Спецификация модели
3.2. Отбор факторов при построении множественной регрессии
3.3. Выбор формы уравнения регрессии
3.4. Оценка параметров уравнения множественной регрессии
3.5. Частные уравнения регрессии
3.6. Множественная корреляция
3.7. Частная корреляция
3.8. Оценка надежности результатов множественной регрессии и корреляции
3.9. Фиктивные переменные во множественной регрессии
3.10. Предпосылки метода наименьших квадратов
3.11. Обобщенный метод наименьших квадратов
Контрольные вопросы
Глава 4. Системы эконометрических уравнений
4.1 Общее понятие о системах уравнений, используемых в эконометрике
4.2. Структурная и приведенная формы модели
4.3. Проблема идентификации
4.4. Оценивание параметров структурной модели
4.5. Применение систем эконометрических уравнений
4.6. Путевой анализ
Контрольные вопросы
Глава 5. Моделирование одномерных временных рядов
5.1. Основные элементы временного ряда
5.2. Автокорреляция уровней временного ряда и выявление его структуры
5.3. Моделирование тенденции временного ряда
5.4. Моделирование сезонных и циклических колебаний
5.5. Моделирование тенденции временного ряда при наличии структурных изменений
Контрольные вопросы
Глава 6. Изучение взаимосвязей по временным рядам
6.1. Специфика статистической оценки взаимосвязи двух временных рядов
6.2. Методы исключения тенденции
6.3. Автокорреляция в остатках. Критерий Дарбина - Уотсона
6.4. Оценивание параметров уравнения регрессии при наличии автокорреляции в остатках
6.5. Коинтеграция временных рядов
Контрольные вопросы
Глава 7. Динамические эконометрические модели
7.1. Общая характеристика моделей с распределенным лагом и моделей авторегрессии
7.2. Интерпретация параметров моделей с распределенным лагом
7.3. Изучение структуры лага и выбор вида модели с распределенным лагом
7.3.1. Лаги Алмон
7.3.2. Метод Койка
7.3.3. Метод главных компонент
7.4. Модели адаптивных ожиданий и неполной корректировки
7.5. Оценка параметров моделей авторегрессии
7.6. Новые направления в анализе многомерных временных рядов
Контрольные вопросы
Литература
Предметный указатель

Скачать бесплатно книгу Елисеева И.И. - Эконометрика:

ссылка для скачивания


Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Поиск по сайту

Пользовательского поиска

Мы Вконтакте


Популярные книги